CHARTS: Análisis predictivo y el gráfico de velas japonés (Candlestick Chart)

D3 Candlestick Chart

El gráfico de velas japonés (‘Japanese candlestick chart’) es una gráfica de barras avanzada y densa de información utilizada para mostrar los movimientos del precio de índices bursátiles, productos derivados o tipos de cambio y establecer una predicción en su curva.

Gráfico de velas o de Candlesticks
Gráfico de velas o de Candlesticks

Generalmente, cada vela muestra un día; así, un gráfico mensual suele recoger los veinte días de negocio representados en 20 velas que muestra los valores de apertura, de cierre, máximos y mínimos.

Hoja de excel que recoge en columnas los valores de apertura, cierre, máximo y mínimo.
Hoja de excel que recoge en columnas los valores de apertura, cierre, máximo y mínimo.
Estructura de las velas o 'Candlesticks'
Estructura de las velas o ‘Candlesticks’

Origen japonés
Este tipo de gráfico fue desarrollado en el siglo XVIII por Munehisa Homma (1724-1803). En 1697 se estableció el primer mercado de futuros en Osaka: la bolsa del arroz de Dojima (‘Dojima Rice Exchange’). En 1755, el comerciante escribió el libro orientado hacia la psicología de los mercados ‘The Fountain of Gold – The Three Monkey Record of Money’.

Munehisa Homma  (1724-1803) fue un comerciante de arroz japonés; el padre del gráfico de velas.
Munehisa Homma (1724-1803) fue un comerciante de arroz japonés; el padre del gráfico de velas.
Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East, Second Edition
Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East, Second Edition
Las velas japonesas (Finanzas (valor)) Tapa blanda – 15 mar 2014 de Steve Nison  (Autor)
Las velas japonesas (Finanzas (valor)) Tapa blanda – 15 mar 2014
de Steve Nison .

Steve Nison, analista técnico, lo recogió en su libro ‘Japanese Candlestick Charting Techniques‘ – 1991, New York Institute of Finance– y lo dio a conocer en Occidente (el libro se conoce como ‘la biblia del gráfico de velas’).

Patrones clásicos del gráfico de velas
Patrones clásicos del gráfico de velas

Análisis visual y predicción de los mercados
Los gráficos de vela se han popularizado entre analistas financieros y bursátiles porque ofrecen una imagen visual muy clara de la evolución de los mercados. En comparación con un gráfico de barras normal, las velas ofrecen más profundidad en la información y en la dirección del mercado, los datos son más precisos y visualmente son más informativos. De un vistazo se obtiene una imagen de los movimientos de una acción y los analistas pueden comparar los precios de apertura y cierre, así como también los valores máximos y mínimos.

El uso del color (blanco y negro, rojo y verde) ayuda enormemente a distinguir las tendencias y establecer patrones e hipótesis, especialmente a corto plazo.

Gráfico de Heinkin-Ashi
Gráfico de Heinkin-Ashi

El caso del gráfico de vela Heikin-Ashi (Heikin-Ashi Candlestick)
En japonés, ‘Heikin’ significa ‘media’ y ‘Ashi’ es ‘paso’. Heinkin-Ashi representa los pasos medios de los precios y es parecido al gráfico japonés normal. En el primero el color de los rectángulos es blanco cuando el cierre del día anterior está por debajo de la apertura del día (tendencia alcista). Ala inversa, si el cierre del día anterior está por encima del cierre actual, entonces el rectángulo se visualiza en negro (tendencia a la baja). Los analistas financieros interpretan los múltiples patrones visuales que ofrecen cada gráfica para obtener el sentimiento del mercado (indecisión, Doji, de martillo, invertido, el ahorcado, el chico abandonado, nubes oscuras, estrella de la noche).

En el gráfico de velas Heiken Ashi, los patrones quedan más claros cuándo el precio está subiendo y cuándo el precio está bajando pero, según algunos analistas, se pierde precisión a cambio de comodidad visual.


Referencias

Gráficos de Velas o “Candlesticks”

Heikin-Ashi Candlesticks

Introduction to Japanese Candlestick Patterns, Traderslog (PDF)

Manual de Candlestick, Ustin (pdf en castellano).

Candlestick charts using D3, André Dumas

D3 Candlestick Chart, Codepen

DATA: La oportunidad del análisis y la visualización de datos

Out of Sight, Out of Mind, pitchinteractive.com

Texto publicado en UNIR Revista el 28 de enero de 2014.

Sin duda, el tratamiento de los datos se ha convertido en una poderosa herramienta en todos los frentes del mundo de la comunicación. ¿De dónde salen todos estos datos? ¿Quién está detrás de ellos? Podemos pensar que la ciencia de los datos la desarrollan increíbles mentes pensantes de los departamentos de Ingeniería y Ciencia Computacional en las más importantes compañías de tecnología. Y por un lado es así. Los ingenieros en computación, los estadísticos y los matemáticos han encontrado un nuevo continente en el desarrollo de aplicaciones que manejan millones de datos. Es lo que se conoce como ‘Big Data’. Sus trabajos no deben quedarse en el manejo de las cifras: los números hay que convertirlos en algo que se pueda consumir.

Hablamos de la visualización de los datos a través de lenguajes de programación. El principal lenguaje de programación del lado del cliente e implementado por todos los navegadores (Chrome, Safari, Explorer…) es JavaScript. Así, el desarrollo de este lenguaje en los últimos años ha disfrutado de una evolución exponencial. Cada día nacen nuevas librerías del lenguaje para tareas de lo más diversas y especializadas.

Para la visualización de datos, la librería más dinámica y estructurada para la visualización de cantidades se llama ‘Data-Driven Documents –D3–’. Estas dos letras, D3, están de moda entre las empresas que se dedican a la presentación de datos en el navegador. Buscan ‘chicos D3’: Urgente. Obviamente, se trata de un perfil tecnológico; una persona que sepa programar, que tenga un buen conocimiento de Javascript y controle los lenguajes de la World Wide Web moderna (HTML5) y sus hojas de estilo (CSS).

Sin embargo, ser un gran programador no garantiza ser un buen contador de historias. Y aquí se abre la gran oportunidad para los periodistas en cualquiera de sus ramas. Se trata de encontrar la respuesta adecuada a cuestiones a veces muy complicadas y darles una solución sencilla.

 

Ejemplo de visualización de datos:

Out of Sight, Out of Mind Pitch Interactive, Berkely, California.
Out of Sight, Out of Mind Pitch Interactive, Berkely, California.

 

Ejemplo de estadística de investigación:

 Ejemplo de estadística de investigación In Climbing Income Ladder, Location Matters The New York Times, NY, EEUU
In Climbing Income Ladder, Location Matters The New York Times, NY, EEUU

 

Todo trabajo de investigación debe comenzar por la formulación de preguntas relevantes para luego identificar, obtener y transformar los datos en algo manejable que pueda utilizarse en infografías, gráficos, visualizaciones y textos escritos.

La cultura del ciudadano está cambiando: ahora exige que las información que se aporta esté sustentada en datos. Si no se los damos, el mismo puede consultar en la red lo que están diciendo otros, y siempre tendrá más fuerza un argumento con los pies en los datos que un comentario o opinión sin ellos. Ahora, los datos y su análisis ya no son exclusivos de las grandes compañías tecnológicas como Google, eBay o Facebook: prácticamente todo tipo de industria, grande o pequeña, necesita el análisis de datos para convencer al ciudadano y mejorar el rendimiento de sus negocios.

 

Se necesitan programadores, claro, pero también gente que sepa como hacer las preguntas adecuadas, qué datos recoger, cómo tratarlos para encontrar los datos que nos sirvan, como hacer un resumen de ellos y finalmente, qué herramientas existen para presentarlos en sociedad. A veces, tendremos que echar mano de programadores especializados en visualización; otras, bastará una infografía sencilla realizada por uno mismo en Excel o Tableu.

La comunicación es un aspecto de la nueva cultura de la red que interesa a todo tipo de industria y actividad, desde educadores y estudiantes hasta agentes de publicidad. Los personas que se dedican o quieran dedicarse a la comunicación deben conocer cómo trabajar con distintos perfiles en el desarrollo de los gráficos y el análisis de datos.

Muchas veces, las empresas echan en falta la penetración de sus informe en su propia empresa o hacia el exterior. La mayoría de las veces, la causas se encuentran en la mala presentación de los conceptos, la poca o nula información visual y la gran extensión de los textos. En una sociedad sin tiempo, es imprescindible el resumen de conceptos y ofrecer una alternativa visual. Los sectores más interesados en el análisis de los números son las empresas de análisis de los consumidores (marketing, análisis social, consultoría, gobiernos), de los resultados de las máquinas (ingeniería, medicina, topografía, finanzas), de los contenidos (medios de comunicación, educación) y de la investigación (I+D, alta tecnología). Los profesionales con más proyección en la visualización de información son periodistas, documentadores, directores de arte, diseñadores y desarrolladores de páginas web que deben presentar la información de forma coherente y digerible para el usuario final. En definitiva, personas que sepan encontrar el valor en los datos para después presentarlo de forma eficaz.

CHARTS: Flujos cuantitativos y el diagrama de Sankey

Diagrama de Sankey

El diagrama de Sankey es un tipo específico de gráfico de flujo, en el que la anchura de las flechas se muestra proporcional a la cantidad de flujo. Tradicionalmente, dichas cantidades correspondían a la distribución de energía. Actualmente sirven para visualizar cualquier tipo de flujo, relación y transformación de cantidades (análisis cuantitativo).

Este diagrama se desarrolla gracias a los cambios introducidos durante la Segunda Revolución Industrial en Europa (1870-1914). Los pioneros de este tipo de gráfico fueron el ingeniero civil francés Charles Joseph Minard (1869) y el ingeniero naval irlandés Matthew Henry Phineas Riall Sankey (1898).

Las versiones actuales de estos diagramas de flujo permiten al usuario interactuar con las flechas, realizar zooms y explorar todos los detalles: Cómo se distribuyen las cantidades, dónde se producen las mayores pérdidas o ganancias o cuál es el objetivo de su uso.

Por ejemplo, podemos ver usos de este diagrama para representar conexiones y redes diversas como distribuciones de presupuestos o salarios, flujos de energía, balances energéticos, de tráfico aéreo o cambios en el voto de los electores.


ALGUNAS REFERENCIAS:

Diagrama del ingeniero irlandés M. H. P. R. Sankey (1853-1921) que ilustra los flujos de energía de una máquina de vapor.

La eficiencia energética de la máquina de vapor, 1899, Matthew Henry Phineas Riali Sankey
La eficiencia energética de la máquina de vapor, 1898, Matthew Henry Phineas Riali Sankey

 

Campaña de Rusia de Napoleón en 1812, Charles Joseph Minard (1781-1870). Para Edward Tufte, el gráfico de la campaña de Rusia que realizó Minard en 1861 ‘bien pudiera ser el mejor gráfico estadístico dibujado alguna vez’ (The Visual Display of Quantitative Information, 1983).

diagrama de Sankey de la invasión napoleónica de Rusia, Minard.
Diagrama de Sankey de la invasión napoleónica de Rusia, Charles Minard.

 

Carta figurativa de Charles Joseph Minard, 1862

Mapa que recoge los flujos mundiales de emigración en 1859, Charles Joseph Minard, París, 1862
Mapa que recoge los flujos mundiales de emigración en 1859, Charles Joseph Minard, París, 1862

 

Dos mapas (Boston Rare Maps) sobre el volumen de tráfico de barcos en el sistema de canales ruso. El mapa superior muestra el tráfico entre San Petersburgo (lago Ladoga) y el Volga. El mapa inferior visualiza el comercio entre Austria y Prusia en los ríos Bug y Vístula.

Movimiento de barcos en un canal, 1892, St. Petersburg
Movimiento de barcos en un sistema de canales, 1892, St. Petersburg